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宏观资产配置(基金投资)周报:主动权益基金领涨

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货币市场:本周(2022年12月26日-2022年12月30日,下同)央行投放量10140亿元,回笼量390亿元,实现净投放9750亿元。全周来看,银行间市场质押式回购隔夜、7天、14天、21天和1个月的银行间...

机构:中信建投证券股份有限公司

作者:黄文涛,顾韡

货币市场:本周(2022 年12 月26 日-2022 年12 月30 日,下同)央行投放量10140 亿元,回笼量390 亿元,实现净投放9750 亿元。全周来看,银行间市场质押式回购隔夜、7 天、14 天、21 天和1 个月的银行间质押回购利率分别变动161.08BP、83.67BP、-89.84BP、-102.15BP 和-16.17BP 至2.4153%、2.788%、3.0772%、2.7706%和2.8875%。
债券市场:利率债,本周利率债收益率普遍上行。城投债,本周城投债收益率普遍下行。企业债,本周企业债收益率普遍下行。
二级资本债,本周二级资本债收益率普遍下行。美债,收益率普遍上行,10 年期美债利率上行13BP 至3.88%。可转债,本周中证转债指数提升1.08%,估值方面,可转债加权转股溢价率、算术平均转股溢价率、加权隐含波动率和算术平均隐含波动率分别变动-1.11%、-0.71%、0.46%和1.26%(绝对水平)至41.78%、47.83%、25.58%、36.62%,所处历史分位数水平(2020 年1 月1日至今)分别为80.80%、80.93%、47.05%和66.67%。
权益市场:国内权益市场方面,本周沪深300、中证500、上证50、创业板、科创50 指数涨跌幅分别为1.13%、1.75%、0.74%、2.65%和4.3%。风格方面,本周中信金融、周期、消费、成长、稳定指数涨跌幅分别为1.23%、1.25%、0.46%、2.28%和1.76%。
行业方面,本周总市值加权平均仅一个行业上涨,为美容护理,涨幅为0.15%;跌幅前五的行业分别是房地产、建筑材料、通信、家用电器和煤炭,涨幅分别为-6.41%、-5.95%、-5.92%、-5.64%和-5.16%。海外股票指数方面,纳斯达克、标普500、道琼斯工业、日经225、法国CAC40、英国富时100 和德国DAX 指数涨跌幅分别为-0.3%、-0.14%、-0.17%、-0.54%和-0.48%、-0.28%和-0.12%。
美国市场,本周行业涨跌幅从高至低排名为必须消费、医疗、公共事业、通信、工业、信息技术、金融、材料、房地产、能源和可选消费。
周度基金平均收益率从高至低分别为:主动权益基金、转债基金、指数增强型基金、FOF 及量化基金、港股基金、混合债券基金、股票中性基金和纯债基金。
风险提示:疫情优化后第一次冲击超预期;政策不及预期;模型失效风险;基金业绩回顾所得结论不可线性外推。

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