首页 期货 正文

金融工程周报:行业轮动加速 交运军工短期信号积极

扫码手机浏览

主要观点A股量化选股:基于动量+盈利的选股模型,近期模型输出的个股有:盛路通信、亚翔集成、海越能源、三和管桩等。A股行业轮动模型:模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利,共6个因子共同构建打分体系,用以研判行业综合评分。基于...

机构:上海证券有限责任公司

作者:乐威,张雨蒙

主要观点
A 股量化选股:
基于动量+盈利的选股模型,近期模型输出的个股有:盛路通信、亚翔集成、海越能源、三和管桩等。
A 股行业轮动模型:
模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利,共6 个因子共同构建打分体系,用以研判行业综合评分。
基于该模型,交通运输、国防军工、银行等综合评分较高,美容护理、纺织服饰、钢铁等得分较低。
A 股外资监测:
行业净流入前五:电气设备、食品饮料、计算机、非银金融、机械设备;
行业净流出前五:医药生物、农林牧渔、采掘、房地产、国防军工;
个股净流入前五:泸州老窖、国电南瑞、中兴通讯、工商银行、中环股份;
中小市值增持较大的个股有:新易盛、联创光电、振芯科技等个股。
港股内资检测:
行业净流入前五:通信、医药生物、煤炭、有色金属、计算机;行业净流出前五:汽车、传媒、家用电器、社会服务、轻工制造;
个股净流入前五:腾讯控股、中国移动、美团-W、中国电信、万科企业;
中小市值增持较大的个股有:裕元集团、中集车辆、东亚银行等个股。
大类资产CTA 模型:
该模型基于大类资产池的截面动量作为主要的因子,结合非线性的权重组合,构建周度更新的大类资产配置模型。
基于该模型结果,本期建议对中证1000、A 股有色金属/通信/白酒、港股医药生物/通信、能源/黑色系等资产保持乐观;建议对贵金属、十年期国债期货、可转债、信用债、利率债等资产保持谨慎。
风险提示
本文投资建议仅代表数理模型的计算结果,不代表未来可以重复出现;股市投资需谨慎。

阅读全文

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐

推荐文章