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金融工程:私募基金月报(2023年2月):“登记备案办法”更新 存续管理机构减少

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报告摘要: 基金业协会于今年2月24日正式发布《私募投资基金登记备案办法》。 修订后的备案方法对私募基金提出明确且更严苛的定量条件,如要求持续符合实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币,以及对专职人...

机构:广发证券股份有限公司

作者:张钰东,罗军,张超

报告摘要:
基金业协会于今年2 月24 日正式发布《私募投资基金登记备案办法》。
修订后的备案方法对私募基金提出明确且更严苛的定量条件,如要求持续符合实缴货币资本不低于1000 万元人民币或者等值可自由兑换货币,以及对专职人员、经营场所的独立及稳定性、实际控制人等均提出要求。根据基金业协会最新数据,截至2023 年1 月底的存续私募证券基金管理人合计8595 家,较前一期缩减了428 家。
百亿私募机构信息:基于朝阳永续,截至2 月底,已有113 家管理人的规模超过100 亿元,有66 家管理人的代表性投资策略为股票多头策略,市场中性(9 家)和多策略(8 家)的数量也相对较多。
私募基金发行备案情况:根据最新《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》(2023 年1 月),数量方面,合计存续备案约9.43万只,较前一期增长1660 只;规模方面,存续备案产品规模合计5.61万亿元,1 月新备案产品规模合计有约152 亿元。
私募基金业绩回顾:近一月平均实现-0.39%的收益,1/4 分位数和3/4分位数分别为1.31%和-2.34%。不同策略而言,事件驱动(0.98%)产品平均涨幅最大。
私募指数增强基金超额统计:样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金,近1 月的平均超额收益分别为0.24%、1.57%、-0.39%,近一年的平均超额收益分别为12.16%、11.63%、17.55%。
市场展望:宏观层面,当前宏观层面整体利空权益资产;技术层面,当前权益资产趋势向上、估值适中、且呈现资金流出状态。
风险提示:本文仅对所研究的基金产品情况进行分析,产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响,最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。
注:本报告以私募证券基金作为研究对象,后文中的“私募基金”未特别说明,即指已在证监会备案的私募证券基金。

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