机构：国信证券股份有限公司
作者：张欣慰,张宇
国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300 指数增强组合本周超额收益-2.00%，本年超额收益2.89%。
中证500 指数增强组合本周超额收益-0.25%，本年超额收益12.67%。
中证1000 指数增强组合本周超额收益-1.60%，本年超额收益5.88%。
因子表现监控
以沪深300 指数为选股空间。最近一周，特异度、三个月机构覆盖、单季ROA 等因子表现较好，而一个月波动、一年动量、三个月反转等因子表现较差。最近一月，特异度、股息率、高管薪酬等因子表现较好，而单季ROE、一年动量、单季EP 等因子表现较差。
以中证500 指数为选股空间。最近一周，特异度、预期净利润环比、非流动性冲击等因子表现较好，而股息率、一年动量、3 个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，三个月波动、特异度、标准化预期外收入等因子表现较好，而股息率、单季ROE、单季超预期幅度等因子表现较差。
以中证1000 指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、预期PEG、高管薪酬等因子表现较好，而单季EP、一个月反转、EPTTM 等因子表现较差。
最近一月，高管薪酬、一年动量、预期PEG 等因子表现较好，而一个月换手、预期EPTTM、股息率等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周，特异度、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一年动量、一个月波动、一个月反转等因子表现较差。最近一月，特异度、SPTTM、单季SP 等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、单季EP 等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前，公募基金沪深300 指数增强产品共有61 只（A、C 类算作一只，下同），总规模合计909 亿元。中证500 指数增强产品共有66 只，总规模合计555 亿元。中证1000 指数增强产品共有46 只，总规模合计196 亿元。
沪深300 指数增强产品最近一周：超额收益最高1.50%，最低-2.10%，中位数-0.56%。最近一月：超额收益最高1.82%，最低-3.38%，中位数-0.85%。
中证500 指数增强产品最近一周：超额收益最高0.87%，最低-2.44%，中位数-0.66%。最近一月：超额收益最高0.06%，最低-4.66%，中位数-2.65%。
中证1000 指数增强产品最近一周：超额收益最高1.85%，最低-1.97%，中位数-0.14%。最近一月：超额收益最高2.76%，最低-5.78%，中位数-3.06%。
风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。