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FOF周报:宽基指数回调 中盘价值占优-周报

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重点回顾:上周宽基指数大部分有所回调,中盘价值占优,近期指增超额环境转弱,中性策略表现较好;商品市场涨跌不一,贵金属板块涨幅较大,主观CTA策略周度表现相对较好。权益市场:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.23%,恒生指数的...

机构:中信期货有限公司

作者:熊鹰

重点回顾:上周宽基指数大部分有所回调,中盘价值占优,近期指增超额环境转弱,中性策略表现较好;商品市场涨跌不一,贵金属板块涨幅较大,主观CTA 策略周度表现相对较好。
权益市场:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.23%,恒生指数的涨跌幅为0.25%,纳斯达克的涨跌幅为-0.3%,中证商品的涨跌幅为-0.75%,中证全债的涨跌幅为0.14%。中信一级行业指数中,石油石化、有色金属表现靠前,传媒、计算机表现靠后。中信风格指数部分上涨,其中稳定风格领涨,涨幅为1.03%;市场风格指数部分上涨,其中中盘价值风格领涨,涨幅为1.74%。
基金产品: 公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-1.32%,混合型基金的涨跌幅为-0.89%,债券型基金的涨跌幅为0.04%,商品ETF 的涨跌幅为1.19%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.35%,QDII 型基金的涨跌幅为0.03%。私募基金中,截止2024 年3 月22 日,股票多头策略指数上涨0.19%;股票中性策略指数上涨0.39%;管理期货策略指数上涨0.03%;宏观策略指数下跌0.08%;债券策略指数上涨0.15%;多策略指数上涨0.09%;私募全市场指数上涨0.17%。
指标跟踪:上周,IC、IF、IM 合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A 截面波动率走弱,行业动量指标走弱,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标维持高位。CTA 策略跟踪指标中,中证商品期货指数波动率滚动20 日平均波动率有所回升,持仓因子、动量因子走强,波动率因子、期限结构因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为医药、食品饮料,配置比例较低的行业为建筑、商贸零售。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;宏观经济波动加大

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