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私募基金风险评价(2023年三季度)

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风险提示:1.经济恢复不及预期:国内政策落地不及预期,疫情反复干扰。2.海外经济衰退超预期:欧美经济“硬着陆”或加剧全球衰退程度和持续时间。3.海外黑天鹅事件:地缘政治风险。4.策略拥挤度提升:随量化投资行业拥挤度的提升,同质化加剧的策...

机构:国金证券股份有限公司

作者:胡冰清

风险提示:
1.经济恢复不及预期:国内政策落地不及预期,疫情反复干扰。
2.海外经济衰退超预期:欧美经济“硬着陆”或加剧全球衰退程度和持续时间。
3.海外黑天鹅事件:地缘政治风险。
4.策略拥挤度提升:随量化投资行业拥挤度的提升,同质化加剧的策略或导致部分因子/数据失真,给策略的运作带来额外的难度,影响超额端收益表现。
5.对冲成本增加:股指期货基差贴水幅度加深导致未来对冲成本上升,对冲类策略收益不及预期。

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